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2014年9月27日土曜日

収穫に必要なこと。

こんにちは。本当に(苦笑)お久しぶりです。
ねこねこです。

 Λ Λ
(①ω①)ノシ~♪♪

約10ヶ月超となったドローダウン期間をやっとのことで上抜けしました!!

いや、ホント長かった・・・
2013年10月末を起点として、3月に一度上抜けしかかって。
わずか数万円で(笑)再度コスト支払いがかさみ。

自社株の調子が良いおかげもあって、
投資資金全体としては6月にドローダウンを抜けましたが。
システムトレードだけで考えると、この9月でやっと、です。

実際に、現行の戦術群の過去検証では、00年から09年の10年間で
最長のドローダウン期間が約10ヶ月でしたので。
まあ、その程度は正直覚悟しておかないといけないんですけど。

データで判っていることでも、実際に自分に起きると気持ちは辛くなるもので。

とりあえず、正確に資金の動きを追うことも気持ち的に厳しかったので、
データをまとめるのは月の終わりだけにとどめ、ブログも書きませんでした。

まあ、書きませんでしたと言うか、書けませんでしたと言うか、
書いたところで説得力が無いと言うか(苦笑)


利益が重ならなくても。
コスト支払いを少しずつ取り戻しているだけであっても。
海外出張が発生しても(その間は発注作業を奥さんに委任)。

この10ヶ月、こつこつ継続できたことは自分の自信となりました。

さて、10月から12月は値動きが大きい時期とのこと。
しっかりと現行のルールを守って頑張って行きましょう。


ちなみに、上記グラフが現行戦略を検証した結果。
あれ?1月から2月にかけてドローダウンがあるものの、
直ぐに回復して利益が積み上がっているんだけど??

おそらくは、『一泊型売り』の戦術において
シグナルは出たけど売買不可となってしまった機会が多かったものと思われます。

売買出来高がそれ程大きくない銘柄が急騰して、急落する場面を捉えることが出来れば
かなり大きな利益を確保することが出来ます。
しかしながら、そういった銘柄が急騰した際に、信用売買停止となることも、また多く。

これが、買い戦略であれば現物で確保すればよいのですが、
売り戦略では信用売買停止となった時点で何もすることが無くなり(苦笑)


『検証結果を良くする』ことを考えれば、
そういった出来高の小さい銘柄を中心にした戦術が有効ですが。
実際の取引結果に近い成績を検証で得て、それを参考とするのであれば、
不確定要素はできるだけ避ける必要があるんだなぁと痛感した次第です。

現在、一泊型のオーバーシュート、ブレイクアウトを買いと売りで検討中です。
この4つの戦術を、大型株で構築して組み込むことが出来れば。
おそらくは保持日数の面からも、検証結果と実際の結果の相関性の面からも。
改善の可能性がありますから、しっかり構築してゆきたいですね。



検証結果は理想値です。
もちろん、それより良くなることもありますが、
多くの場合は結果は悪化することが多いと思われます。
最大ドローダウンも、その期間も、今後はより悪化すると考えたほうが良さそうです。


それでも、種を蒔かないと。
それでも、水をあげないと。
それでも、施肥を行わないと。
それでも、防虫と除草に汗しないと。

欲しい実は得られません。
欲しい結果は得られません。


投資で結果を出すという『実』が欲しいのであれば。


そのために必要な種を蒔き。
そのために必要な水をあげ。
そのために必要な施肥を行い。
そのために必要な汗を流し。

想定した『実』とは、大きさも形も味も違うかもしれませんが。
大切に収穫して、大切に味わっていきましょう!!